アラン・ワイス
アメリカの金融アナリスト、経済学者
アラン・E・ワイス
生まれる（1959年2月25日）1959年2月25日（66歳）
ニューヨーク州ナイアック、米国
母校ブランダイス大学 （1981年、コンピュータサイエンスと物理学の学士号取得
）イェール大学 （1989年、公共および民間経営の修士号取得）
職業Case Shiller Weiss, Inc. CEO/共同創設者
、Macro Securities CEO/共同創設者
、Market Shield Capital, LLC CEO/創設者
知られているS&Pケース・シラー住宅価格指数、CASA

アラン・ワイス（1959年2月25日生まれ）は、アメリカの金融アナリスト兼エコノミストであり、ワイス・アナリティクスの創設者兼CEOです。彼は、スタンダード＆プアーズ・ケース・シラー指数を作成するケース・シラー・ワイスの共同創設者兼元CEOです。同社は2002年にファイサーブに買収されました。ワイスは、Valshield Inc.の共同創設者兼CEOでもあります。彼は、戸建て住宅および集合住宅に特化した複数の不動産投資会社の取締役を務め、顧問も務めています。

ワイス氏の事業および研究分野は、住宅価格分析と関連金融商品に及びます。近年の研究は、粒度分布と機械学習を用いた住宅価格予測に焦点を当てています。住宅金融商品における彼の関心は、マクロ証券（特許）および住宅担保保険（証券）を通じて利用可能なマクロレベルの投資およびヘッジ手法にまで及びます。さらに最近では、インデックス型分割所有（特許）による分散投資に焦点を当てています。

彼はウォール・ストリート・ジャーナル、ブルームバーグ、ワシントン・ポスト、CNBCなどのメディアから頻繁にインタビューを受けています。住宅リスクやその他の金融リスクへの対処法は、一連の共著論文として発表されており、ジョン・Y・キャンベル、フランク・J・ファボッツィ、タイム誌、そして全国ニュースのコラムニストによって引用されています。

幼少期と教育

アラン・ワイスはニューヨーク州ナイアックに生まれました。両親は電気光学技術者で起業家のマーヴィン・ワイスと、メディアプロデューサーのジャネット・ワイス（旧姓ジャラー）です。ワイスはブランディーズ大学でコンピュータサイエンスと物理学の学士号を取得し、イェール大学で公共・民間経営の修士号を取得しました。

キャリア

彼は1991年、住宅不動産価格の継続的な変動に対する市場の認知度向上を目的として、ケース・シラー・ワイス（CSW）を共同設立しました。CSWは、高く評価されている学術論文に掲載された新しい指数作成手法を用いて、S&Pケース・シラー指数を作成しました。その後、CSWは5年以上にわたり、ウォール・ストリート・ジャーナル紙にケース・シラー指数の予測を掲載しました。

1993年、カール・ケースとロバート・シラーと共著で「不動産におけるインデックスベースの先物・オプション市場」[1]をThe Journal of Portfolio Management誌に発表した。この論文では、住宅価格のヘッジと投資の手法を定義・分析している。2004年、シカゴ・マーカンタイル取引所はケース・シラー指数に基づく住宅価格先物取引を開始した[2] 。

1995 年、ワイスは CASA 自動住宅評価サービスの開発を主導しました。

1997年、ワイスは株式市場の投資家が住宅価格やその他の経済指標をヘッジまたは投資することを可能にする新たな金融構造を考案しました。ワイスはこの構造を「プロキシ・アセット・データ・プロセッサー」と名付け、シラーと共に、これらの発明により2つの米国特許（5987435 [3]と 6513020 [4]）を取得しました。彼らはこれらの発明を商業化するためにマクロ証券会社[5]を設立しました。これらの特許に基づく証券は、アメリカ証券取引所（UOYおよびDOY） [6]とニューヨーク証券取引所（UMMおよびDMM）[7]で取引されています。

住宅保険に加入していない住宅所有者にとって、大きなリスクの一つは、市場の下落による住宅価値の下落です。1999年、彼はロバート・シラーと共同で、この問題を取り上げた「ホーム・エクイティ・インシュアランス」（Home Equity Insurance）[8]を『 Journal of Real Estate Finance and Economics』誌に発表しました。

CSWをファイサーブに売却した際、ワイスは、小規模資産の1ドル当たりの価値が、より大規模で流動性の高い資産よりも低いことに気づきました。そのため、流動資産は投資額1ドル当たりの収益が低くなります。小規模資産の所有者は、キャッシュフローの一部をより大規模で流動性の高いファンドに集約することで、価格上昇の恩恵を受けることができます。ワイスは、小規模資産からのキャッシュフローを集約することで流動性を高め、ひいては価値を高める投資を生み出す資金調達構造である共通インデックス証券（米国特許7155468 [9]および7716106 [10] ）の特許を取得しました。このソリューションは、価値または収益を確実にインデックス化できるあらゆる資産クラスに適用できます。

2007年、ワイス氏はマーケットシールドキャピタルを設立し、2006年にワイス氏が特許を取得したコモンインデックス証券と呼ばれる構造に基づいてマーケットシールドファンドとマーケットシールドモーゲージローンを商品化しました。

ワイスはワイス・アナリティクスを設立し、現在CEOを務めています。WAは、ビッグデータと並列コンピューティング技術を活用し、米国の各住宅に1つずつ、計9,000万件のリピートセール指数を提供することで、住宅所有に伴う経済的リスクの軽減を目指しています。このアプローチは、住宅価格の動向を住宅レベル、あるいはユーザー定義の集計レベルで提示します。ユーザーは、都市圏といった恣意的な市場定義ではなく、「自由の女神像から半径50マイル以内にある、時価総額が50万ドルを超えるすべての住宅」といった独自の市場定義を作成できます。こうした新たなサブマーケットの定義は、新たな洞察をもたらします。

著作

  • 「モラルハザードと住宅資産の転換」『不動産経済学』第28巻第1号、2000年[CFDP 1177、CFP 1015参照]
  • 「不動産評価システムの評価」不動産金融経済ジャーナル、(1999) 18(2):147-61. [CFP 983]
  • 「住宅担保保険」『不動産金融経済ジャーナル』 19:1, 21–47, 1999. [CFDP 1074, CFP 1007参照]
  • 「住宅ローン債務不履行リスクと不動産価格：不動産におけるインデックスベースの先物とオプションの活用」1995 年、NBER ワーキング ペーパー5078、全米経済研究所
  • 「不動産におけるインデックスベースの先物・オプション市場」『ポートフォリオ・マネジメント・ジャーナル』 （1993年冬号）[CFDP 1006]

特許

2013年「インデックス型流動性システムおよび方法」、米国特許第8,468,079号 2013年「インデックス型支払ストリームシステムおよび方法」、米国特許第8,346,654号 2011年「市場インデックス型住宅ローンシステムおよび方法」、米国特許第8,082,202号 2010年「共通インデックス証券」、米国特許第7,716,106号 2006年「共通インデックス証券」、米国特許第7,155,468号 2003年「プロキシ資産データプロセッサ」（ロバート・シラー氏と共同開発）、米国特許第6,513,020号 1999年「プロキシ資産データプロセッサ」（ロバート・シラー氏と共同開発）、米国特許第5,987,435号

参考文献

  1. ^ 「不動産におけるインデックスベースの先物・オプション市場」（PDF） . The Journal of Portfolio Management . 1993年冬. 2011年6月4日閲覧。
  2. ^ [1] 2011年7月17日アーカイブ、Wayback Machineケース・シラー索引
  3. ^ 「米国特許5987435」。Patft.uspto.gov。2017年2月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年6月4日閲覧。
  4. ^ 「米国特許5987435」。Patft.uspto.gov 。 2011年6月4日閲覧。
  5. ^ [2] マクロマーケット
  6. ^ [3] 2014年5月14日アーカイブarchive.todayアメリカン証券取引所（UOYおよびDOY）
  7. ^ [4] 2009年7月10日アーカイブ、Wayback Machineニューヨーク証券取引所
  8. ^ 「ホーム・エクイティ保険」（PDF） . Journal of Real Estate Finance and Economics . 1999年. 2011年6月4日閲覧。
  9. ^ 「米国特許7155468」。Patft.uspto.gov 。 2011年6月4日閲覧。
  10. ^ 「米国特許7716106」。Patft.uspto.gov 。 2011年6月4日閲覧。
  • ケース・シラー指数
  • 住宅価格指数
  • マーケットシールドキャピタル
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