実現カーネル（ RK）はボラティリティの推定値です。この推定値は通常、秒単位のリターンなどの高頻度リターンデータを用いて計算されます。実現分散とは異なり、実現カーネルは、リターンがノイズに汚染されている場合でも適切なボラティリティ量を推定するという意味で、ボラティリティのロバストな推定値です。 [1]
注記
- ^ Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Hansen, Peter Reinhard ; Lunde, Asger ; Shephard, Neil (2008年11月). 「ノイズの存在下での株価の事後変動を測定するための実現カーネルの設計」. Econometrica . 76 (6): 1481– 1536. doi :10.3982/ECTA6495. 2011年7月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。
