ルイ・バシュリエ
ルイ・バシュリエ
生まれる（1870年3月11日）1870年3月11日
ル・アーヴル、フランス
死亡1946年4月28日（1946年4月28日）（76歳）
サン・セルヴァン・シュル・メール、フランス
母校パリ大学
知られている数理ファイナンスのパイオニア
科学者としてのキャリア
フィールド数学
機関パリ大学フランシュコンテ大学（ブザンソン）ディジョン大学レンヌ大学
論文Théorie de la spéculation (投機の理論)  (1900)
博士課程の指導教員アンリ・ポアンカレ

ルイ・ジャン＝バティスト・アルフォンス・バシュリエ（仏: [baʃəlje] ; 1870年3月11日 - 1946年4月28日）[ 1 ]は、20世紀初頭のフランスの数学者であった。彼は、1900年に発表された博士論文『思弁の理論』（Théorie de la spéculation ）の中で、現在ブラウン運動と呼ばれる確率過程を初めてモデル化した人物として知られている。

バシュリエの博士論文は、ブラウン運動の最初の数学モデルと、そのストックオプション評価への応用を提示し、金融研究において高度な数学を用いた最初の論文となった。彼のバシュリエモデルは、ブラック＝ショールズモデルを含む、広く使用されている他のモデルの開発に影響を与えてきた。

バシュリエは数理ファイナンスの祖であり、確率過程研究の先駆者とみなされています。

幼少期

バシュリエはセーヌ＝マリティーム県ル・アーヴルに生まれた。父親はワイン商、アマチュア科学者で、ル・アーヴル駐在のベネズエラ副領事でもあった。母親は著名な銀行家の娘で、詩集の執筆もしていた。ルイの両親は、彼が高等学校（フランス語でバカロレア）を修了した直後に亡くなり、彼は妹と3歳の弟の面倒を見なければならなくなり、家業を継ぐこととなった。そのため、大学院での勉学は事実上中断された。この間に、バシュリエは金融市場の実務経験を積んだ。兵役により、彼の研究はさらに遅れることとなった。 1892年、バシュリエはソルボンヌ大学で学ぶためにパリに到着したが、成績は理想的とは言えなかった。

博士論文

1900年3月29日にパリ大学で行われた[ 2 ]バシュリエの学位論文は、数学者にとって馴染みのない分野に数学を適用しようとしたため、あまり受け入れられなかった。[ 3 ]しかし、彼の指導教官であるアンリ・ポアンカレは、ある程度の肯定的なフィードバックを与えたと記録されている（ただし、当時バシュリエがフランスですぐに教職を得るには不十分だった）。例えば、ポアンカレはガウスの誤差の法則 を導出するアプローチを「

非常に独創的で、フーリエの推論は誤差理論にいくつかの変更を加えることで拡張できるという点でさらに興味深い。…バシュリエ氏がこの論文のこの部分をさらに発展させなかったのは残念である。

この論文は佳作（honorable）の評価を受け、権威ある高等師範学校科学誌「Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure」に掲載された。極めて重要な論文であったにもかかわらず、très honorableの評価は受けなかったものの、この評価は彼の貢献に対する評価と解釈されている。ジャン＝ミシェル・クルトーらは「 Théorie de la spéculation（スペキュレーション理論）100周年記念について」[ 4 ]の中で、佳作は「本質的に数学の範疇を超え、厳密さからは程遠い議論を多く含む論文に与えられる最高の評価」であると指摘している。

学歴

論文審査に合格した後の数年間、バシュリエは拡散過程の理論をさらに発展させ、権威ある雑誌に論文を発表した。1909年、ソルボンヌ大学の「自由教授」となった。1914年、著書『ゲーム、偶然、そしてランダム性（ Le Jeu, la Chance, et le Hasard）』を出版し、6000部以上を売り上げた。パリ大学評議会の支援を受けて、バシュリエはソルボンヌ大学の常任教授に就任したが、第一次世界大戦勃発により、フランス軍に兵卒として徴兵された。兵役は1918年12月31日に終了した。[ 5 ] 1919年、休職中の教授に代わってブザンソンで助教授の職を得た。[ 5 ] 1920年9月、オーギュスティーヌ・ジャンヌ・マイヨーと結婚したが、まもなく未亡人となった。[ 5 ]教授が1922年に戻ってくると、バシュリエはディジョンの他の教授と交代した。[ 5 ]彼は1925年にレンヌに移ったが、最終的に1927年にブザンソン大学の常任教授に任命され、そこで退職するまで10年間働いた。[ 5 ]

戦争による不利な状況に加え、バシュリエは1926年、ディジョン大学での常勤職の取得を目指した際に、その職を追われた。これは、ポール・レヴィ教授がバシュリエの論文の一つを「誤解」したことが原因だった。レヴィ教授はバシュリエの研究についても、レヴィ教授が推薦した候補者についても全く知らなかったため、バシュリエは当然ながら激怒した。後にレヴィは自身の誤りに気づき、バシュリエと和解した。[ 6 ]

バシュリエのランダム ウォークに関する研究は、アインシュタインの有名なブラウン運動の研究より 5 年も前に行われていたが、その研究の先駆性が認識されるのは数十年後のことである。最初にアンドレイ・コルモゴロフがポール・レヴィにその研究を紹介し、次にレオナルド・ジミー・サベージがバシュリエの論文を英訳してポール・サミュエルソンにその研究を紹介したのである。バシュリエが論文で用いた議論は、ユージン・ファーマの効率的市場仮説よりも古く、この仮説とは非常に関連している。ランダム ウォークの考え方は、誰もが利用可能なすべての情報を持っている株式市場におけるランダムな未来を予測するのに適しているからである。彼の金融に関する研究は、ブラック・ショールズ モデルの基礎の 1 つとして認識されている。

作品

書籍としても出版されている、Bachelier 1900b
1995年にバシュリエ社から出版された合本作品集に再出版された。
英語に翻訳、Cootner 1964、pp. 17–78
追加の解説と背景を加えて英語に翻訳、Bachelier et al. 2006
英語に翻訳、2011年5月
1995年にバシュリエ社から出版された合本作品集に再出版された。
再出版、バシュリエ 1992
再出版、バシュリエ 1993
英語に翻訳、ハーディング 2017
訂正、バシュリエ 1941b

参照

引用

  1. ^フェリックス 1970、366–367ページ
  2. ^ 「ルイ・バシュリエ（Louis BACHELIER）、1870年3月11日生まれ - 1946年4月28日死去」（PDF）。www.encyclopediaofmath.org 。
  3. ^ウェザーオール、ジェームズ・オーウェン（ 2013年1月2日）『ウォール街の物理学：予測不可能なものを予測する歴史』ホートン​​・ミフリン・ハーコート、 10 ～11ページ 。ISBN 978-0547317274。
  4. ^ 「Louis Bachelier on the centenary of theorie de la speculation」（PDF） Index Fund Advisor. 2004年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年8月28日閲覧。
  5. ^ a b c d eジャン＝ミシェル・コートー;ユーリ・カバノフ。バーナード・ブルー;ピエール・クレペル。イザベル・ルボン。アルノー・ル・マルシャン (2000)。「ルイ・バシュリエ、テオリ・ド・ラ・スペキュレーション生誕100周年について」(PDF)。数理ファイナンス。10 (3): 339–353 .土井: 10.1111/1467-9965.00098。S2CID 14422885。 
  6. ^マンデルブロ、ブノワ、ハドソン、リチャード・L.（2014年）、市場の不穏な動き：金融の乱気流のフラクタル的視点、ベーシックブックス、  pp.48-49、ISBN 9780465004683。
  7. ^リーツ HL (1914)。「レビュー: Calcul des Probabilités by Louis Bachelier。Tome I」(PDF)。ブル。アメール。数学。社会。20 (5): 268–273 .土井: 10.1090/s0002-9904-1914-02484-x。

参考文献

  • Bachelier, L. (1900b)、Théorie de la spéculation、Gauthier-Villars
  • Bachelier, L. (1906)、「確率論は続く」、Journal de Mathématiques Pures et Appliquées、vol. 6、いいえ。 2、259 ～ 327ページ 
  • Bachelier, L. (1908a)、「原因の確率論」、Journal de Mathématiques Pures et Appliquées、vol. 6、いいえ。 4、395  ～ 425ページ
  • Bachelier, L. (1913b)、「Les probabilités semi-uniformes」、Comptes-rendus des Séances de l'Académie des Sciences、vol. 1913 年 1 月 20 日の交霊会、M. Appell によるプレゼンテ、いいえ。 156、203  ～205ページ
  • Bachelier, L. (1914)、Le Jeu、la Chance et le Hasard、Bibliothèque de Philosophie scientifique、E. Flammarion
  • Bachelier, L. (1920a)、「Sur la théorie des corrélations」、Bulletin de la Société Mathématique de France。社会社会。 Comptes Rendus des Séances、vol. 1920 年 7 月 7 日の交霊会、no. 48、42  ～44ページ
  • Bachelier, L. (1937)、Les lois des grands nombres du Calcul des Probabilités、Gauthier-Villars
  • Bachelier, L. (1938)、「推測と確率の計算」、Gauthier-Villars
  • Bachelier, L. (1939)、Les nouvelles methodes du Calcul des Probabilités、Gauthier-Villars
  • Bachelier、L. (1992)、Calcul des probabilités (1912) の再版、vol. 1、エディション ジャック ガベイ、ISBN 978-2-87647-090-3
  • L. Bachelier (1993)、Le Jeu、la Chance et le Hasard (1914) の再版、ジャック ガベイ版、ISBN 978-2-87647-147-4
  • Bachelier, L. (1995)、Théorie de la spéculation (1900b) と Théorie mathématique du jeu (1901) の合冊版、ジャック ガベイ版、ISBN 978-2-87647-129-0
  • Cootner, PH編（1964年）、株式市場価格のランダム性、マサチューセッツ州ケンブリッジ：MITプレス
  • バシュリエ、L.; メイ、D. (2011) 「投機理論」、Googleドキュメント{{citation}}: CS1 メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク)
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