ブルーノ・デュピエール

ブルーノ・デュピエール（1958年生まれ^{[ 1 ]} ）は、定量金融の研究者・講師です。現在、ブルームバーグLPの定量調査部門責任者を務めています。局所ボラティリティモデリングと関数伊藤微積分への貢献で最もよく知られています。また、2005年からはニューヨーク大学クーラント・ファイナンス数学修士課程の講師も務めています。^{[ 2 ]}

幼少期と教育

デュピエール氏はパリ＝サクレー高等師範学校（École norme supérieure）の卒業生です。ピエール・エ・マリー・キュリー大学で人工知能の修士号を取得し、リオデジャネイロ・ポンティフィカ・カトリック大学で数値解析の博士号を取得しました。

局所的な変動

デュピレは、行使価格と満期にわたるオプション価格の面と一致するローカルボラティリティモデルを導出する方法を示し、ボラティリティスマイルをモデル化するためのいわゆるデュピレのローカルボラティリティアプローチを確立したことで最もよく知られています。^{[ 3 ] [ 4 ]}デュピレ方程式は偏微分方程式(PDE) であり、すべての行使価格と満期のヨーロピアンコールオプションの同時価格を、価格と時間のみの関数であると仮定した価格プロセスの瞬間的なボラティリティに結び付けています。^{[ 5 ]}

受賞歴

デュピエール氏は、2008年にリスク誌の「生涯功労賞」を受賞し、2006年にはICBIグローバルデリバティブ業界調査において過去5年間で最も重要なデリバティブ実務家に選出されました。また、2002年12月には、リスク誌の「金融デリバティブの歴史において最も影響力のある50人」の殿堂入りを果たしました。^{[ 6 ]}また、2006年にはウィルモット誌の「カッティング・エッジ・リサーチ賞」を受賞しました。^{[ 7 ]}

選定された出版物

本

• ブルーノ・デュピア (1998)。モンテカルロ: 価格設定とリスク管理のための方法論とアプリケーション。リスクブック。ISBN 978-1899332915。

論文

• デュピア、B (1994 年 1 月)。「笑顔の価格設定」（PDF）。リスク。7 (1)。鋭いメディア。
• デュピア、B (1993 年 9 月)。 「モデルアート」。リスク。6 (9)。鋭いメディア。
• デュピア、B (2019 年 4 月)。 「関数型伊藤微積分学」。定量的金融。19 (5): 721–729。土井: 10.1080/14697688.2019.1575974。
• デュピア、B (2010)。 「デュパイア方程式」。続きでは、R (編)。定量的金融の百科事典。ワイリー。土井：10.1002/9780470061602.eqf08003。ISBN 978-0-470-05756-8。

参考文献

1. デュピエールの60歳の誕生日を祝う文書
2. 「学部：理学修士課程。金融数学」。math.nyu.edu 。 2019年1月9日閲覧。
3. デュピレ、ブルーノ (1994 年 1 月)。 「笑顔で価格設定」。リスクマガジン。鋭いメディア。「メディアのダウンロードが無効です」（PDF） 。 2012年9月7日にオリジナル（PDF）からアーカイブ。 2013年6月14日閲覧。
4. Dupire, Bruno (1997). MAH DempsterとSR Pliska（編）.笑顔で価格設定とヘッジ. デリバティブ証券の数学. ケンブリッジ大学出版局.
5. Dupire、Bruno (2010)、 Dupire 方程式、in: Cont、Rama (編)、 Encyclopedia of Quantitative Finance、Wiley、2010。
6. 「Risk Who's Who - Charter Members」 2009年6月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年2月19日閲覧。
7. 「Welcome wilmottwiki.com - BlueHost.com」 . Wilmottwiki.com . 2023年8月2日閲覧。

外部リンク

• リスク・フーズ・フーのデュピエールのページ