債券の補間スプレッド（Iスプレッド、またはISPRD）は、債券の満期利回りと、適切な参照利回り曲線上の同じ満期の線形補間利回りとの差です。参照曲線は、国債、金利スワップ、またはその他のベンチマーク商品を参照する場合があり、常に明示的に指定する必要があります。[1]債券が最終満期前に元本の一部を返済すると予想される場合、補間は満期ではなく加重平均残存期間に基づいて行うことができます。 [2]
参照
参考文献
- ^ ドミニク・オケイン、サウラフ・セン（2004年3月）「クレジット・スプレッドの説明」（PDF）。リーマン・ブラザーズ。4 ～ 6ページ 。2010年7月5日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ
- ^ Ho, Thomas SY; Lee, Sang Bin (2004). 「債券の評価」. オックスフォード金融モデリングガイド. オックスフォード大学出版局. p. 265. ISBN 978-0-19972770-4。
