ローラン・エマニュエル・カルベ
フランスの経済学者（1969年生まれ）
ローラン・エマニュエル・カルベ
生まれる（1969年2月28日）1969年2月28日（56歳）
レ・リラ、フランス
母校イェール大学
エコール・デ・ポン校パリ工科
大学エコール・ポリテクニック
科学者としてのキャリア
フィールド金融経済学
博士課程の指導教員ジョン・ゲアナコプロス、
ブノワ・マンデルブロ、
ピーター・CB・フィリップス

ローラン＝エマニュエル・カルベ（1969年2月28日生まれ）は、フランスの経済学者であり、金融​​学の教授である。彼は欧州金融協会の副会長である。[1]

カルベット氏はSKEMAビジネススクールのファイナンス教授です。以前はハーバード大学、HECパリ校、インペリアル・カレッジ・ロンドン、EDHECビジネススクールで教鞭を執っていました。

カルベット氏は、経済政策研究センターの家計金融研究ネットワークの創設メンバーです。 [2]また、欧州システミックリスク理事会の諮問科学委員会の委員も務めています。[3]

幼少期

カルヴェは 1969 年 2 月 28 日に生まれました。彼はパリのリセ ジャンソン ド サイイとリセ ルイ ル グランに通いました。彼は1991 年にエコール ポリテクニックで工学の学位を取得し、 1994 年にエコール デ ポン パリ工科大学で工学の学位を取得しました。そして博士号(1998)エール大学で経済学の博士号を取得。[7]

学歴

カルベットは、1998年から2004年までハーバード大学で助教授、その後社会科学のジョン・ローブ准教授を務めました。彼は、2004年から2016年までHECパリ、2007年から2008年までインペリアル・カレッジ・ロンドン、 2016年から2023年までEDHECビジネススクールで金融を教えていました。 [8]資産価格設定、家計金融、ボラティリティモデリングの専門家であるローラン・カルベットは、2023年にSKEMAビジネススクールの金融教授として着任しました。

2006年、カルベはル・モンド紙とユーロプラス金融研究所から「40歳以下の最優秀金融研究者」賞を受賞した。 [9] [10]

2025年、カルベットは欧州金融協会の年次会議のプログラム議長を務める。[11]

貢献

カルベットは金融経済学、家計金融、計量経済学の研究で知られています。彼はアドレー・フィッシャーと共に、金融ボラティリティのマルコフスイッチング・マルチフラクタルモデル[12] [13]を先駆的に開発しました。このモデルは、学者や金融実務家によってボラティリティの予測、バリュー・アット・リスクの計算、デリバティブ商品の価格設定に利用されています。[14] [15] [16] [17]このアプローチは、『マルチフラクタル・ボラティリティ：理論、予測、価格設定』（2008年）にまとめられています。[18]

2007年の論文[19]において、ローラン・E・カルベット、ジョン・Y・キャンベル、パオロ・ソディーニは、ポートフォリオ理論の予測と整合的に、家計が金融資産のポートフォリオを高度に分散していることを示しました。この結果は、資本資産価格モデルの重要な前提を裏付けています。その後の研究により、家計はポートフォリオのリバランス[20]や習慣形成[21]といった金融理論の他の重要な原則に従っていることが確認されています。

カルベットは統計フィルタリング理論にも貢献した。[22]彼はヴェロニカ・ツェラーとエルベツィオ・ロンケッティと共に、モデルの誤指定や外れ値に耐えられるロバストなフィルタリング手法を開発した。[23]ロバストフィルタは、ゴードン、サモンド、スミスの粒子フィルタ[24]とその多くの拡張を悩ませてきた退化問題を自然に解決する。

参照

参考文献

  1. ^ 「EFA 執行委員会 2023 | EFA - 欧州金融協会」.
  2. ^ “ローラン・e・カルベット”. 2021年5月4日。
  3. ^ 理事会、欧州システミックリスク（2022年12月8日）。「欧州システミックリスク理事会の理事会は、2022年12月1日に第48回定例会合を開催した。」
  4. ^ “コンクール・エコール・ポリテクニック”.ルモンド（フランス語）。 1988 年 8 月 2 日。2025 年9 月 12 日に取得。
  5. ^ 「1991 年 12 月 18 日の Décret du 18 decembre portant mination (ponts et Chaussées)」 (フランス語)。レジフランス。2025 年9 月 12 日に取得。
  6. ^ 「1994 年 1 月 12 日の Décret du 12 janvier portant mination (ponts et Chaussées)」 (フランス語)。レジフランス。2025 年9 月 12 日に取得。
  7. ^ 「Recent Placement Outcomes – 1997–98」イェール大学経済学部. 2025年9月12日閲覧。
  8. ^ “HEC、EDHEC、EMLyon... leur mercato のビジネススクール”. 2016 年 9 月 6 日。
  9. ^ “La recherche veut comprendre l'irrationalité des Marchés” (PDF) .ルモンド（フランス語）。 2006 年 6 月 20 日。2015年 2 月 14 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2025 年9 月 12 日に取得。
  10. ^ "Les professionalnels doivent Imailleurs couvertures contre les chocs subis par les acteurs économiques".ルモンド（フランス語）。 2006 年 6 月 19 日。2025 年9 月 12 日に取得。
  11. ^ 「2025年欧州金融協会年次総会」。欧州金融協会2025年。2025年3月5日閲覧。
  12. ^ Calvet, Laurent E.; Fisher, Adlai J. (2001). 「マルチフラクタル・ボラティリティの予測」. Journal of Econometrics . 105 (1): 27– 58. doi :10.1016/S0304-4076(01)00069-0. S2CID  119394176.
  13. ^ Calvet, Laurent E.; Fisher, Adlai J. (2013). 「金融における極度のリスクとフラクタルの規則性」.純粋数学および応用数学におけるフラクタル幾何学と力学系. II. 応用数学におけるフラクタル. Contemporary Mathematics. 第601巻. プロビデンス、ロードアイランド州：アメリカ数学会. pp.  65– 94. doi :10.1090/conm/601/11933. ISBN 9780821891483. MR  3203827。
  14. ^ ルクス、トーマス (2008). 「資産収益のマルコフスイッチング・マルチフラクタルモデル」.ビジネス経済統計ジャーナル. 26 (2): 194– 210. doi :10.1198/073500107000000403. S2CID  55648360.
  15. ^ Lux, Thomas; Morales-Arias, Leonardo (2013). 「ボラティリティモデルの相対予測性能：モンテカルロ法による検証」. Quantitative Finance . 13 (9): 320– 342. doi :10.1080/14697688.2013.795675. hdl : 10419/30039 . S2CID  153420450.
  16. ^ Chen, Fei; Diebold, Francis X.; Schorfheide, Frank (2013). 「マルコフスイッチング・マルチフラクタル・インタートレード・デュレーション・モデルと米国株式への応用」(PDF) . Journal of Econometrics . 177 (2): 320– 342. doi :10.1016/j.jeconom.2013.04.016.
  17. ^ Žikeš, Filip; Baruník, Jozef; Shenai, Nikhil (2014). 「持続的な金融デュレーションのモデリングと予測」.計量経済学レビュー. 36 (10): 1– 39. arXiv : 1208.3087 . doi :10.1080/07474938.2014.977057. S2CID  214721764.
  18. ^ Calvet, Laurent E.; Fisher, Adlai J. (2008).マルチフラクタル・ボラティリティ：理論、予測、そして価格設定. ISBN 9780121500139。
  19. ^ Calvet, Laurent E.; Campbell, John Y.; Sodini, Paolo (2007). 「Down or Out: Assessing the Welfare Costs of Household Investment Mistakes」(PDF) . Journal of Political Economy . 115 (5): 707– 747. doi :10.1086/524204.
  20. ^ Calvet, Laurent E.; Campbell, John Y.; Sodini, Paolo (2009). 「逃走か闘争か？ 個人投資家によるポートフォリオ・リバランス」Quarterly Journal of Economics . 124 (1): 301– 348. doi :10.1162/qjec.2009.124.1.301. S2CID  18533375.
  21. ^ Calvet, Laurent E.; Sodini, Paolo (2014). 「Twin Picks: Disentangling the Determinants of Risk-Taking in Household Portfolios」(PDF) . Journal of Finance . 59 (2): 867– 906. doi :10.1111/jofi.12125.
  22. ^ Calvet, Laurent E.; Czellar, Veronika (2014). 「近似ベイズ計算フィルタリングのための正確な手法」. Journal of Financial Econometrics . 13 (4): 798– 838. doi :10.1093/jjfinec/nbu019.
  23. ^ カルベット、ローラン E.チェラール、ベロニカ。ロンケッティ、エルヴェツィオ (2014)。 「堅牢なフィルタリング」。アメリカ統計協会の雑誌。110 (512): 1591 ～ 1606 年。土井:10.1080/01621459.2014.983520。S2CID  219597411。
  24. ^ Gordon, NJ; Salmond, DJ; Smith, AFM (1993). 「非線形/非ガウスベイズ状態推定への新たなアプローチ」. IEE Proceedings F - Radar and Signal Processing . 140 (2): 107– 113. doi :10.1049/ip-f-2.1993.0015.
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