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| モセク | |
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| 開発者 | モセックApS |
| 安定版リリース | 11.0 |
| タイプ | 数理最適化 |
| ライセンス | 独自の |
| Webサイト | www.mosek.com |
MOSEKは、線形、混合整数線形、二次、混合整数二次、二次制約、円錐、凸といった非線形数理最適化問題を解くためのソフトウェアパッケージです。このソルバーの適用範囲は広く、工学、金融、コンピュータサイエンスなどの分野での問題解決に広く利用されています。
MOSEKは、大規模な疎問題、線形最適化問題、および円錐最適化問題の解法に重点を置いています。特に、MOSEKは円錐二次問題（別名：二次円錐計画問題）と半正定値問題（別名：半正定値計画問題）を解きます。
このソルバーの特徴の一つは、いわゆる同次モデルに基づく内点最適化器です。これは、MOSEKが主実行不可能状態および/または双対実行不可能状態を確実に検出できることを意味しており、これはいくつかの論文で実証されています。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
MOSEK には、内点最適化ツールに加えて次のものが含まれています。
- 線形問題のための主単体および双対単体最適化ツール。
- 線形、二次、円錐問題用の混合整数最適化ツール。
Mosekはバージョン9で、指数円錐とべき乗円錐[ 4 ]のサポートをソルバーに導入しました。C、C#、Java、MATLAB、Python、R言語とのインターフェース[5]を備えています。主要なモデリングシステムとMOSEKは互換性があり、 AMPL 、 GAMS、CVXPYなどが挙げられます。 2020 年には、 Wolfram Mathematicaでもソルバーが利用可能になりました。[ 6 ]
さらに、Mosekは例えば人気のMATLABパッケージCVXやYALMIPと一緒に使うこともできます。[ 7 ]
MOSEKソフトウェアは、1997年にErling D. Andersen氏によって設立されたデンマーク企業Mosek ApSによって開発されました。Mosekの本社はデンマークの首都コペンハーゲンにあります。
参考文献
- ^ ED AndersenとY. Ye. 大規模凸最適化のための同次アルゴリズムの計算的研究. 計算最適化とその応用, 10:243–269, 1998
- ^ ED AndersenとKD Andersen. 線形計画法のためのMOSEK内点最適化器：同次アルゴリズムの実装. H. Frenk, K. Roos, T. Terlaky, S. Zhang編『High Performance Optimization』197～232ページ. Kluwer Academic Publishers, 2000
- ^ ED Andersen, C. Roos, T. Terlaky. 円錐二次最適化のための主双対内点法の実装について. Math. Programming, 95(2), 2003年2月
- ^ 「Optimization Online - 非対称指数円錐最適化のための主双対内点アルゴリズム」。
- ^ 「Mosek - ドキュメント」 .
- ^ 「MOSEKのライセンスを取得する—Wolfram言語ドキュメント」reference.wolfram.com。2021年3月20日閲覧。
- ^ MOSEK @ Yalmip ホームページ
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