サーガン・ハンセン検定、あるいはサーガン検定は、統計モデルにおける過剰識別制約を検定するために使用される統計検定である。 1958年にジョン・デニス・サーガンによって提案され[1]、1975年には彼によっていくつかの派生型が導出された。[2]ラース・ペーター・ハンセンは導出を再検討し、時系列コンテキストにおける一般非線形GMMに拡張できることを示した。[3]
サルガン検定は、モデルパラメータが係数に対する事前制約によって同定されるという仮定に基づき、過剰識別制約の妥当性を検定する。検定統計量は、操作変数回帰の残差から、残差と外生変数の積に基づく二次形式を構築することで計算できる。[4] : 132–33 過剰識別制約が妥当であるという帰無仮説の下では、統計量は自由度（ここでは操作変数の数、は内生変数の数）を持つカイ二乗変数として漸近分布する。
参照
参考文献
- ^ Sargan, JD (1958). 「計量変数を用いた経済関係の推定」. Econometrica . 26 (3): 393– 415. doi :10.2307/1907619. JSTOR 1907619.
- ^ Sargan, JD (1988) [1975]. 「操作変数を用いた推定後の誤指定の検定」.計量経済学への貢献. ニューヨーク: ケンブリッジ大学出版局. ISBN 0-521-32570-6。
- ^ Hansen, Lars Peter (1982). 「一般化モーメント法推定量の大規模サンプル特性」. Econometrica . 50 (4): 1029–1054 . doi :10.2307/1912775. JSTOR 1912775.
- ^ サーガン, JD (1988). 『上級計量経済理論講義』オックスフォード: バジル・ブラックウェル. ISBN 0-631-14956-2。
さらに読む
- デイビッドソン、ラッセル、マッキノン、ジェームズ・G. (1993). 計量経済学における推定と推論. ニューヨーク: オックスフォード大学出版局. pp. 616– 620. ISBN 0-19-506011-3。
- フェルベック、マルノ（2004年）『現代計量経済学ガイド』（第2版）ニューヨーク：ジョン・ワイリー・アンド・サンズ、pp. 142– 158. ISBN 0-470-85773-0。
- 北村雄一 (2006). 「操作変数と順位欠陥を用いた仕様検定」. コルベ, ディーン他編. 『計量経済学の理論と実践：分析と応用研究の最前線』 . ニューヨーク: ケンブリッジ大学出版局. pp. 59– 124. ISBN 0-521-80723-9。
