 | この記事は、このテーマに馴染みのない方にとって十分な背景情報を提供していません。 （2009年10月） |
スムーズペースト（高接触条件とも呼ばれる）は、アメリカンオプションをモデル化する際に使用される境界条件の一種である。[1]これは、オプション価値とオプションデルタが連続する行使戦略によってアメリカンオプションの価値が最大化されること を示しています。[2]
参考文献
- ^ セイデル、143～145ページ。
- ^ ウィルモット、154～155ページ。
- 出典
- セイデル、リュディガー.計算ファイナンスのためのツール. pp. 143– 145. ISBN 3-540-40604-2。
- ウィルモット、ポール.ポール・ウィルモットの定量金融論. ワイリー. pp. 154– 155. ISBN 0-470-01870-4。
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