究極の発振器

市場ボラティリティ指標

究極オシレーターは、ラリー・ウィリアムズによって開発された金融理論上の概念であり、ほとんどのオシレーターを異なる期間にわたって使用した場合に発生する問題を説明する方法です。^[1]

オシレーターは、 1 日の終値がその日の真の範囲内に収まる場所で表される買いまたは売りの「圧力」の概念に基づくテクニカル分析指標です。

計算は「買い圧力」から始まります。これは、特定の日の終値が「真の安値」をどれだけ上回っているかを表します。真の安値とは、特定の日の取引安値と前日の終値のいずれか低い方のことです。

{\text{bp}}={\text{close}}-\min({\text{low}},{\text{previous close}})

トゥルーレンジ（平均トゥルーレンジで使用されるものと同じ）とは、「トゥルーハイ」と上記のトゥルーローの差です。トゥルーハイとは、当該日の取引高値と前日終値のいずれか大きい方のことです。

{\text{tr}}=\max({\text{高値}},{\text{前回の終値}})-\min({\text{安値}},{\text{前回の終値}})

過去7日間の買い圧力は、同期間における真のレンジ全体の割合として表されます。今日が今日、昨日が昨日などの場合、 $bp_{1}$ $bp_{2}$

avg_{7}={bp_{1}+bp_{2}+\cdots +bp_{7} \over tr_{1}+tr_{2}+\cdots +tr_{7}}

過去 14 日間と過去 28 日間についても同じことが行われ、結果として得られた 3 つの比率が 4:2:1 の割合で結合され、パーセンテージ 0 ～ 100 になるようにスケール調整されます。7 日間、14 日間、28 日間の期間は、短期、中期、長期の時間枠を組み合わせるという考え方です。

{\text{究極振動子}}=100\times {4\times avg_{7}+2\times avg_{14}+avg_{28} \over 4+2+1}

ウィリアムズ氏は、買いまたは売りのシグナルを判断するための具体的な基準を示しました。買いシグナルは以下の場合に発生します。

オシレーターが 70 を超えた場合 (買われ過ぎとみなされる)、または 50 を超えた後に 45 を下回った場合に、ポジションはクローズされます。

逆に、70 レベルを超える弱気の乖離では売りシグナルが生成され、その後 30 未満で決済されます（売られすぎとして）。^{[引用が必要]}

参考文献