数理ファイナンスにおいて、ボラティリティ・リスク・プレミアム [1]とは、投資家がボラティリティの高い証券 を保有するために、期待収益に基づいて計算できる金額を超えて要求する追加額の尺度である。これは、固有のボラティリティ・リスクに対する補償額をボラティリティ・ベータ[2]で割ったものとして定義される。
参考文献
- ^ Jared Woodard (2011). オプションとボラティリティ・リスク・プレミアム.フィナンシャル・タイムズ・プレス. ASIN B004JN0UIQ
- ^ アントワーヌ・ペトラス・コーネリウス・ファン・デル・プローグ (2006).確率的ボラティリティと金融デリバティブの価格設定.アムステルダム大学. ISBN 90-5170-577-8256ページ
 | この金融関連の記事はスタブです。不足している情報を追加してWikipediaに貢献してください。 |
