2016年の 欧州連合（EU）域内銀行ストレステストは、仮想的な不利な市場シナリオに対するEU域内金融機関の耐性を評価するため、欧州銀行監督機構（EBA）によって実施された。ストレステストは2016年2月24日に正式に開始され、最終的な方法論とテンプレート、およびシナリオが公表された。[1]ユーロ圏、各EU加盟国、およびノルウェーの銀行業界の資産の70%以上が対象となった。[2]このテストには53のEU加盟銀行が参加し、そのうち39の銀行は欧州銀行監督機構（ECB）の下、直接監督されている。テストの結果は、銀行の個別結果を含め、2016年7月29日22時（中央ヨーロッパ時間）に公表された。[3]
背景
欧州銀行監督機構（EBA）は、EUにおける金融市場の適切な機能と金融システムの安定性を確保することを目的としています。この目的のため、EBAは欧州システミックリスク理事会（ESRB）と協力し、EU全体を対象としたストレステストを実施する権限を有しています。これらのテストは、市場の悪化に対する金融機関の耐性を検証することを目的としています。
ストレステストは、ESRB、欧州中央銀行（ECB）、各国の所管当局、そして欧州委員会の協力を得て実施されています。特に、EBAは共通の手法と結果の開示を担当しました。ESRBと欧州委員会は、基礎となるマクロ経済シナリオを設計しました。銀行の結果の品質保証プロセスは、ECBと各国の所管当局が主導しました。さらに、ECBはストレステストの出発点となる資産品質レビューを実施しました。
ストレステストの特徴
銀行は、マクロ経済のベースラインシナリオと悪化シナリオの影響を評価する必要がありました。各シナリオは3年間（2015～2018年）を対象としていました。マクロ経済の悪化シナリオと、それに関連するリスクタイプ固有のショックは、ESRBとECBが、管轄当局、EBA、および欧州委員会と緊密に協力して策定しました。欧州委員会は、マクロ経済のベースラインシナリオも提供します。[4]
ストレステストで検討されたリスクの種類には、証券化を含む信用リスク、市場リスク、カウンターパーティ信用リスク、コンダクトリスクを含むオペレーショナルリスクが含まれていました。さらに、銀行は、シナリオが純利息収入に及ぼす影響を予測し、他のリスクの種類でカバーされていない損益計算書および資本項目にストレステストを実施することが求められています。2016年のストレステストでは、コンダクトリスクと外貨建て融資が明示的にその対象範囲に追加されました。[5]
ストレステストは、2015年12月31日時点のバランスシートの静的な仮定に基づいており、新たな成長はなく、全期間にわたって事業構成とビジネスモデルは一定であると想定している。方法論[5]
この演習は、連結の最高レベルで実施されます。連結の範囲は、CRR / CRD IV （すなわち、EUにおけるバーゼルIIIの導入）で定義された銀行グループの範囲です。したがって、保険事業は貸借対照表および損益計算書の収益および費用の両方から除外されます。[5]
2014年のストレステストとは異なり、今回のストレステストでは単一の資本基準は定義されていません。銀行は静的なバランスシートに基づき、関連する監督上の資本比率に基づいて評価され、その結果は2016年の監督レビュー・評価プロセス（SREP）に反映されます。SREPでは、適切な資本資源に関する決定が下され、将来を見据えた資本計画が審査されます。ハードルレートや資本基準は定義されていません。ただし、監督当局はストレステストの結果を監督レビュー・評価プロセスのインプットとして活用します。[5]
結果
このテストでは、以前のテストのように単一の資本基準で銀行を評価するわけではないため、どの銀行も不合格になることはないだろう。[2]
銀行の個別結果を含むこのテストの結果は、2016年7月29日に公表された。[3]ストレステストの結果を年次監督レビュー・評価プロセス（SREP）のサイクルに合わせて迅速に公表することが計画されている。これにより、ストレステストの結果がSREPプロセスへのインプットとして確実に組み込まれる。DZ銀行はWGZ銀行との合併が進行中であったため、このテストから除外された。また、ギリシャ国立銀行は、欧州中央銀行による2015年の包括的評価で既に取り上げられている。
次の表は、ストレス テストを受けた 52 の銀行の一覧です。
| 完全適用CET1資本比率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 | 国 | 2015年から | ベースライン2018 | 2018年の逆境 | デルタ・アドバース 2018 |
| エルステグループ銀行AG | オーストリア | 12.25% | 13.55% | 8.02% | -423 |
| ライファイゼン・ランデスバンケン・ホールディングGmbH | オーストリア | 10.20% | 12.33% | 6.12% | -408 |
| KBCグループNV | ベルギー | 14.65% | 17.60% | 11.41% | -323 |
| ベルフィウス銀行SA | ベルギー | 14.88% | 16.18% | 11.27% | -361 |
| ドイツ銀行 | ドイツ | 11.99% | 12.41% | 8.34% | -365 |
| コメルツ銀行AG | ドイツ | 12.13% | 13.13% | 7.42% | -471 |
| バーデン＝ヴュルテンベルク州立銀行 | ドイツ | 13.50% | 14.17% | 9.53% | -397 |
| バイエルン州立銀行 | ドイツ | 11.11% | 12.08% | 7.80% | -332 |
| 北ドイツ州銀行ジロツェントラーレ | ドイツ | 15.98% | 15.58% | 9.40% | -658 |
| ヘッセン・テューリンゲン州立銀行ジロツェントラーレ | ドイツ | 13.11% | 14.42% | 10.10% | -301 |
| NRW銀行 | ドイツ | 12.09% | 13.16% | 8.62% | -347 |
| フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービスAG | ドイツ | 42.54% | 39.44% | 35.40% | -714 |
| デカバンク ドイツ ジロツェントラーレ | ドイツ | 11.67% | 12.90% | 9.55% | -211 |
| ダンスケ銀行 | デンマーク | 15.48% | 17.66% | 14.02% | -147 |
| クレジット クレジット | デンマーク | 16.00% | 19.84% | 13.99% | -201 |
| ユスケ銀行 | デンマーク | 19.19% | 22.03% | 13.86% | -533 |
| サンタン デール銀行 | スペイン | 10.27% | 12.03% | 8.19% | -208 |
| バンコ ビルバオ ビスカヤ アルジェンタリアSA | スペイン | 11.72% | 12.81% | 8.04% | -369 |
| クライテリア・カイシャ・ホールディング | スペイン | 10.20% | 13.45% | 6.62% | -358 |
| BFA テネドラ・デ・アクシオネスSA | スペイン | 10.19% | 13.17% | 8.20% | -199 |
| バンコ・ポピュラー・エスパニョールSA | スペイン | 13.74% | 14.42% | 9.58% | -417 |
| サバデル銀行SA | スペイン | 9.65% | 10.97% | 7.81% | -184 |
| OP-ポホヨラ・オスク | フィンランド | 19.16% | 20.92% | 14.61% | -455 |
| BNPパリバ | フランス | 10.87% | 12.09% | 8.51% | -236 |
| クレディ・アグリコル・グループ | フランス | 12.78% | 14.36% | 9.47% | -331 |
| ソシエテ・ジェネラル | フランス | 15.55% | 16.62% | 13.38% | -216 |
| BPCE | フランス | 13.68% | 14.81% | 10.49% | -319 |
| 国民信用相互連合会 | フランス | 14.51% | 14.95% | 9.82% | -470 |
| ラ・バンク・ポスタル | フランス | 10.91% | 11.61% | 7.50% | -341 |
| OTP 銀行Nyrt。 | ハンガリー | 12.94% | 14.56% | 9.22% | -372 |
| アイルランド銀行総裁および同行 | アイルランド | 13.11% | 13.90% | 4.31% | -880 |
| アライド・アイリッシュ・バンクス | アイルランド | 11.28% | 15.03% | 6.15% | -513 |
| ウニクレディトSpA | イタリア | ||||
| インテサ・サンパオロSpA | イタリア | 12.39% | 14.61% | 9.00% | -339 |
| バンカ モンテ デイ パスキ ディ シエナSpA | イタリア | ||||
| バンコ・ポポラーレSC | イタリア | 10.38% | 11.47% | 7.10% | -329 |
| ウニオネ・ディ・バンチェ・イタリアーネSpA | イタリア | 11.62% | 13.01% | 8.85% | -277 |
| INGグループNV | オランダ | 15.44% | 16.20% | 9.53% | -591 |
| Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA (RABO) | オランダ | 11.97% | 13.33% | 8.10% | -387 |
| ABNアムログループNV | オランダ | 12.70% | 12.50% | 8.98% | -371 |
| NV Bank Nederlandse Gemeenten | オランダ | 26.17% | 28.05% | 17.62% | -855 |
| DNB銀行グループ | ノルウェー | 14.31% | 16.56% | 14.30% | -1 |
| ポウシェチナ カサ オシュチェドノシ銀行 ポルスキーSA | ポーランド | 13.42% | 14.73% | 11.44% | -198 |
| ノルデア銀行（グループ） | スウェーデン | 16.45% | 18.60% | 14.09% | -236 |
| スウェーデン・ハンデルスバンク（グループ） | スウェーデン | 18.85% | 21.55% | 16.60% | -225 |
| スカンディナビスカ・エンスキルダ・バンケン(グループ) | スウェーデン | 21.25% | 23.09% | 18.55% | -270 |
| スウェドバンク（グループ） | スウェーデン | 25.08% | 27.47% | 23.05% | -203 |
| HSBCホールディングス | イギリス | 11.35% | 12.48% | 7.30% | -405 |
| バークレイズ | イギリス | 11.87% | 12.41% | 8.76% | -312 |
| ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ | イギリス | 13.05% | 16.44% | 10.14% | -291 |
| ロイズ・バンキング・グループ | イギリス | 15.53% | 15.89% | 8.08% | -745 |
参考文献
- ^ 「EBA、2016年2月24日に2016年EU全体ストレステストを開始」欧州銀行監督機構（EBA） . 2016年2月24日. 2016年2月24日閲覧。
- ^ ab Glover, John (2015年11月5日). 「EU、2016年のストレステストで銀行破綻を回避」ブルームバーグ・ビジネスウィーク. 2015年12月10日閲覧。
- ^ ab 「EBA、2016年EU全体のストレステスト結果発表時期を発表」(PDF)欧州銀行監督機構2016年7月19日. 2016年7月27日閲覧。
- ^ 「EBA、2016年EU全体ストレステストの詳細を発表」欧州銀行監督機構（EBA）2015年11月5日。 2015年12月10日閲覧。
- ^ abcd 「EU全体ストレステスト2016 - 方法論ノート草案」（PDF）欧州銀行監督機構、2015年11月5日。 2015年12月10日閲覧。
外部リンク
- 欧州銀行監督機構：2016年EU全体のストレステスト
