ニコール・エル・カルーイ
ニコール・エル・カルーイ
2008年のエル・カルーイ
生まれる
ニコール・シュヴァルツ
（1944年5月29日）1944年5月29日
パリ、フランス
知られている確率論と数理ファイナンスへの貢献
科学者としてのキャリア
フィールド数学
機関パリ第6大学、エコール・ポリテクニック
博士課程の学生

ニコル・エル・カルーイ（旧姓シュヴァルツ）は、1944年5月29日パリ生まれのフランスの数学者であり、数理ファイナンスの発展における先駆者である。彼女はフランス数理ファイナンス学派の先駆者の一人とされ、この分野で多くのエンジニアや科学者を育成した。ソルボンヌ大学応用数学の名誉教授であり、エコール・ポリテクニークとメーヌ大学でも教授職を歴任した。彼女の研究は、確率方程式と確率微分方程式を金融市場におけるモデリングとリスク管理に応用することに貢献している。

教育

エル・カルーイ教授の授業は評判が高く、ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、彼女の学生が金融デリバティブを扱う重要なポジションに就いている可能性が高すぎると論じている。[ 1 ]オックスフォード大学の数理ファイナンス教授ラマ・コント氏は、 ウォール・ストリート・ジャーナル紙のインタビューで、エル・カルーイ氏の名前が付けられた学位を「若者に扉を開く魔法の言葉」と表現した。[ 2 ]

エル・カルーイは、マルク・ヨル とジル・パジェスと共に、エコール・ポリテクニークとピエール・エ・マリー・キュリー大学（パリ第6大学）が共同で運営する確率論とファイナンスの修士課程の共同ディレクターを務めた。 [ 3 ]この課程は、彼女がエリーエット・ジェマンと共同で設立した。[ 4 ]この課程は、通常「DEAエル・カルーイ」と呼ばれ、世界で最も権威のある定量金融プログラムの一つであり、フランスでも第1位である。[ 5 ]

科学的貢献

ニコール・エル・カルーイの研究は、確率論、確率制御理論、数理ファイナンスに焦点を当てています。彼女の貢献は、 確率制御の数理理論、逆確率微分方程式、そしてそれらの数理ファイナンスへの応用に重点を置いています。

彼女は、ブラック・ショールズ・ヘッジ戦略の堅牢性、条件付き請求権のスーパーヘッジ、オプション価格決定におけるニューメレール法の変更に関する研究で特に知られています。[ 6 ]

エル・カルーイの数理ファイナンスへの貢献の一つに、資産の先物価格と先渡価格の共分散関係を表現するための洗練された公式がある。エル・カルーイの先物・先渡共分散公式は、

H（t）−G（t）＝∫tTCov質問（s）[r（s）、H（s）|Ft] ds、{\displaystyle H(t)-G(t)=\int _{t}^{T}\mathrm {Cov}^{Q(s)}[r(s),H(s)|{\mathcal {F}}_{t}]\ ds,}

ここで、は先物契約の価格、は先渡契約の価格、はスポット金利プロセス、は満期割引債券を基準として資産価格がマルチンゲールとなる確率測度である。 [ 7 ]H{\displaystyle H}G{\displaystyle G}r{\displaystyle r}質問（s）{\displaystyle Q(s)}s{\displaystyle s}

選定された出版物

  • エル・カルーイ、ニコール（1981）。 「確率制御の諸相確率」。サン・フルールの確率論のエコール・デテ IX-1979。数学の講義ノート。 Vol. 876. pp.  73–238 .土井: 10.1007/BFb0097499。ISBN 978-3-540-10860-3。
  • エル・カルーイ、ニコール；ケネス、マリー＝クレール（1995年）「不完全市場における偶発債権の動的計画法と価格設定」SIAM J. Control Optim 33 : 29–66 . doi : 10.1137/S0363012992232579 .
  • エル・カルーイ, ニコール;ジャンブラン, モニーク; シュリーブ, スティーブン (1998). 「ブラック・ショールズ公式のロバスト性」.数理ファイナンス. 8 (2): 93– 126. CiteSeerX  10.1.1.321.744 . doi : 10.1111/1467-9965.00047 . S2CID  15356566 .
  • エル・カルーイ、ニコール；ケネス、マリー＝クレール；ペン、シゲ (1997). 「ファイナンスにおける後方確率微分方程式」.数理ファイナンス. 7 : 1– 71. doi : 10.1111/1467-9965.00022 . S2CID  53057679 .
  • El Karoui, Nicole; Geman, Helyette; Rochet, Jean-Charles (1995). 「ニューメレールの変化、確率尺度の変化、そしてオプション価格設定」応用確率ジャーナル. 32 (2): 443– 458. doi : 10.2307/3215299 . JSTOR  3215299. S2CID  124199920 .

受賞歴

エル・カルーイ教授はレジオンドヌール勲章シュヴァリエを受賞しています。[ 8 ]

参考文献

  1. ^モレンカンプ、キャリック (2006年3月9日). 「エル・カルーイ教授の教え子が人気な理由 - WSJ.com」 Online.wsj.com . 2012年10月19日閲覧。
  2. ^モレンカンプ、キャリック (2006年3月9日). 「エル・カルーイ教授の教え子が人気な理由 - WSJ.com」 Online.wsj.com . 2012年10月19日閲覧。
  3. ^ "修士 : 確率と金融 (thématique)" . Master-finance.proba.jussieu.fr。2011 年 11 月 25 日にオリジナルからアーカイブされました。2012 年 10 月 19 日に取得。
  4. ^ Mollenkamp (2006年3月9日). 「エル・カルーイ教授の学生が人気な理由」ブルームバーグ. 2013年1月2日閲覧。
  5. ^ “Classement thématique master Finance de Marché - Emploi stage Finance de Marche Ingenieur Master DEA DESS mastere Doctorat MSc MS Phd、Finance Quantitative、IT Finance、Mathematique Financiere et informatique、ingénierie Financière、France et international" . Math-fi.com 。2012 年 10 月 19 日に取得。
  6. ^エル・カルーイ、ニコール（2002年1月5日）「ブラック・ショールズ式の堅牢性」ブラックウェル出版、  93～ 126頁。
  7. ^ Myneni, R. : 先物価格と先渡価格の連続時間関係、日本金融計量工学会論文集、1993年7月。
  8. ^マルク・シャンプノワ (2006-04-14)。「レジオンドヌール勲章 - 2006 年 4 月 14 日のノミネート、昇進および昇進」。フランス-phaleristique.com 。2012 年 10 月 19 日に取得。
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