ラマ・コント
ラマ・コント
2012年オーバーヴォルフアッハのコント
誕生
ラマ・コント
（1972年6月30日）1972年6月30日
イラン、テヘラン
母校エコール・ポリテクニーク
著名なシステミックリスクモデリング、関数型伊藤計算、パスワイズ伊藤計算、モデルリスク、流動性リスク
受賞
科学者としてのキャリア
分野
教育機関
論文偶然の市場からの偶然の市場。金融市場統計のモデル化：経験的研究と理論的アプローチ。[ 4 ]  (1998)
博士課程指導教員ジャン＝フィリップ・ブショー[ 5 ]
ウェブサイト people.maths.ox.ac.uk/rama.cont/​​​​

ラマ・コントはオックスフォード大学の 数理ファイナンスの法定教授である 。[ 6 ] [ 7 ] 彼は確率論、確率解析、ファイナンスにおける数理モデリングへの貢献で知られており、特に確率解析におけるパスワイズ法とシステミックリスクの数理モデルに関する研究で知られている。[ 3 ]彼は2010年にフランス科学アカデミー からルイ・バシュリエ賞 を受賞した。

略歴

テヘラン（イラン）生まれ。コントはフランスのエコール・ポリテクニークで学士号を取得し 、[ 7 ]エコール・ノルマル・シュペリウールで理論物理学の修士号、フランスの国立東洋言語文明研究所で中国語の学位を取得しました。[ 8 ]博士論文は、金融モデリングにおける レヴィ過程の応用に焦点を当てています

経歴と実績

コント氏は1998年にエコール・ポリテクニーク（フランス）で応用数学のCNRS研究者としてキャリアをスタートし、エコール・ポリテクニークとコロンビア大学で学術職を歴任した。[ 8 ] 2008年に「Directeur de Recherche CNRS」（CNRS上級研究科学者）に任命され、2012年から2018年までインペリアル・カレッジ・ロンドンで数理ファイナンスの議長を務めた。 [ 9 ] 2018年にオックスフォード数学研究所の数理ファイナンスの法定教授とオックスフォード大学セントヒューズカレッジの教授フェローに選出された。 [ 10 ] [ 11 ]

コントの研究は、確率論、確率解析、金融における数学的モデリングに焦点を当てています。[ 12 ] 彼の数学的研究は、確率解析におけるパスワイズ法[ 13 ]と関数伊藤計算[ 14 ]に焦点を当てています。

定量金融においては、特にジャンププロセスに基づくモデル[ 15 ] 、指値注文帳を待ち行列システムとして 確率的にモデル化する研究[ 16 ] 、[ 17 ] 、金融における機械学習手法[ 18 ] 、システミックリスク の数学的モデル化に関する研究で知られている。[ 19 ] [ 20 ]彼は定量金融百科事典 の編集長を務めた。[ 21 ]

コント氏は、中央銀行や国際通貨基金（IMF） 、国際決済銀行（BIS）などの国際機関において、ストレステストとシステミックリスク監視に関する顧問を務めてきた。ネットワークモデル、金融安定、中央決済システムに関する彼の研究[ 22 ]は、中央銀行や規制当局に影響を与えてきた。[ 23 ]また、システミックリスクと金融規制に関する問題について、 数多くのメディアインタビュー[ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]にも応じている。

科学的貢献

因果関数計算

コントは数学では「因果関数計算」、つまり経路空間上の非予測的、つまり「因果的」な関数の計算で知られています。[ 29 ]コントと共同研究者は、ドイツの数学者ハンス・フェルマー[ 30 ]とブルーノ・デュピレ の独創的な研究を基にして、非予測的関数の計算を構築しました。[ 31 ]これには、伊藤の確率計算の経路ごとの対応物である、いわゆる伊藤-フェルマー計算が特殊なケースとして含まれています。 [ 32 ] コントとニコラス・ペルコフスキによるその後の研究[ 33 ] は、伊藤-フェルマー計算を、p次の非ゼロの変化を持つより一般的な不規則経路の関数と関数に拡張しました。

システミックリスクモデリング

コント氏とその共同研究者によるシステミックリスクと金融安定性の数学的モデリング、特に金融伝染のネットワークモデルと「投げ売り」による間接的な伝染のモデリングに関する研究は、この分野の学術研究と政策に影響を与えてきました。[ 23 ] [ 34 ]

中央清算

コント氏による店頭（OTC）市場における中央清算に関する研究は、中央清算機関のリスク管理実務と中央清算機関に関する規制当局の考え方に影響を与えてきました。[ 35 ]コント氏は、中央清算機関はカウンターパーティリスクを排除するのではなく、流動性リスクに変換するため、中央清算機関のリスク管理とストレステストは、資本ではなく流動性リスクと流動性リソースに焦点を当てるべきであると主張しています。[ 36 ]

リスク測定とモデルリスク

Contはモデルリスク の評価のための厳密なアプローチを導入し[ 37 ]、金融機関におけるモデルリスク管理フレームワークの設計に影響を与えてきました。 [ 38 ] [ 39 ]

Cont、Deguest、Scandolo [ 40 ]は、リスク測定の概念の実証的対応物である「リスク測定手順」の概念を導入し、「範囲リスク値」（RVaR）として知られるリスク測定手順の堅牢なクラスを定義しました。これは期待ショートフォールの堅牢な代替手段です。[ 41 ]

Cont、Kotlicki、Valderramaは、リスクにさらされる流動性の概念を、[ 42 ] このシナリオで流動性流出に直面するために金融機関が必要とする流動資産の量として定義しています。

受賞歴

コント氏は、金融市場の数理モデル化に関する研究により、2010年にフランス科学アカデミーからルイ・バシュリエ賞を受賞しました。 [ 1 ] 2017年には、「確率解析と数理ファイナンスへの貢献」により、産業応用数学協会（SIAM）のフェローに 選出されました。 [ 3 ] 2017年には、システミックリスクの数理モデル化に関する研究により、王立協会 から学際研究優秀賞（APEX）を受賞しました。[ 2 ] [ 43 ]

出版物

参考文献

  1. ^ a bロンドン数学会. 「ルイ・バシュリエ賞」 . LMS . 2018年8月5日閲覧
  2. ^ a b「APEX Awards | Royal Society」。2024年10月2日。
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  5. ^数学系譜プロジェクトのラマ・コント
  6. ^ 「ラマ・コント教授 | 数学研究所」。
  7. ^ a b「ラマ・コント - 人物紹介」。
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  9. ^ 「ホーム - ラマ・コント教授」。
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